阿尔法因子交易

继报告后，国泰君安重磅推出了《基于短周期量价特征的多因子选股体系》，构造并运用了191个短周期阿尔法因子搭建多因子选股策略，听起来牛逼哄哄的啊！套套一向喜欢专研牛逼哄哄的东东，于是我打开电脑看起了研报。研报中说，策略从2012年1月到2017年4月股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起_ … 阿尔法模型2.1 阿尔法模型的定义2.2 阿尔法模型的分类2.2.1 理论驱动型阿尔法模型2.2.2 数据驱动型阿尔法模型2.3 实施策略的方式 1. 量化交易系统框架下图简要描述了量化交易系统框架的主要组成部分。阿尔法策略和beta策略的区别？ - 知乎 - Zhihu 1、什么是阿尔法策略？投资者在市场交易中面临着系统性风险（即贝塔或Beta、β风险）和非系统性风险（即阿尔法或Alpha、α风险），通过对系统性风险进行度量并将其分离，从而获取超额绝对收益(即阿尔法收益)的策略组合，即为阿尔法策略。国泰君安重磅推出191个阿尔法因子 - 知乎

而阿尔法是如此难得，以致许多金融教授们根本不相信它的存在。因此阿尔法会很贵，而贝塔很便宜。指数基金(Index Fund)和交易型开放式指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)是购买纯贝塔的工具。

股票量化投资精讲：从阿尔法本质和三种类型的阿尔法策略谈起一、阿尔法到底是什么股票量化投资是一个庞杂纷繁的问题，从来源于民间的技术分析到现代金融学的基石投资组合理论，从服务股民的大v战法和选股器到纵横华尔街的火箭科学博士和barra风险模型，似乎所 Alpha因子表示一些给定的信息和未来的回报之间的预测关系。通过将这种关系应用于多个股票，能够产生阿尔法信号，然后从中交易。开发一个好的alpha信号是很有挑战性的，那么用Alphalens能让事情变得更简单，因为一套用于分析alpha因素的常用工具会对量化

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阿尔法，ALPHA-外汇交易商-中金网交易商阿尔法：2018年8月cfd期货产品合约更新. 阿尔法 2018-07-30 数据 - GF量化交易云平台

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多因子策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思构想就是找到某些和收益率最相关的指标，并根据该指标，建一个股票组合，期望该组合在未来的一段时间跑赢或者跑输指数。如果跑赢，则可以做多该组合，同时做空期指，如果是跑输，则可以做多期指，融券做空该正与向阿尔法收益组合阿尔法狗、量化投资以及科技金融大爆发 _ 东方财富网【阿尔法狗、量化投资以及科技金融大爆发】据Tabb Group(一家关注资本市场的研究咨询机构)的数据，在投资者进行的所有美股交易中，量化对冲基金交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2020年第1季度报告

数据 - GTJAQuant - 国泰君安量化交易平台

阿尔法策略通常利用选股、择时等方面优势，寻找具有稳定超额收益的现货组合，通过股指期货等衍生工具来分离beta，获得与市场相关度较低的阿尔法收益。尤其是使得我们在熊市或者盘整期，通过对系统性风险的剥离，追求正的绝对收益，阿尔法策略的关键本帖已发布在→MindGo量化交易-国泰君安重磅推出191个阿尔法因子 2015年12月，WorldQuant LLC公布了101个阿尔法表达式，并声称其中80%的因子仍然在实盘中使用。国内众多量化爱好者如获至宝，蜂拥实现并验证其因子… 【阿尔法系列】将定期介绍业界最新成果及各种阿尔法策略!想要随时跟踪【阿尔法系列】，欢迎点击头像下方"+加关注"! 想要随时跟踪最新好书，请点击头像下方"加关注"。关注成功后，查看这里即可：三步走把千本好书"一网打尽"!。近年来,随着证券市场规模的不断扩大,金融衍生产品不断推出,投资策略和盈利模式发生根本性改变,投资复杂程度日益提高,导致证券市场投资者的构成比例出现了相应的变化。专业投资管理人的占比越来越大,且有加速之势。另一方面,量化对冲投资策略以其中低风险稳定收益的特性,将成为机构投资者继报告后，国泰君安重磅推出了《基于短周期量价特征的多因子选股体系》，构造并运用了191个短周期阿尔法因子搭建多因子选股策略，听起来牛逼哄哄的啊!套套一向喜欢专研牛逼哄哄的东东，于是我打开电脑看起了研报。研报中说，策略从2012年1月到2017年4月摘要. 本篇报告构建了一个完整的可复用的人工智能阿尔法策略框架。. 本篇报告用AI对基本面、财务、交易型等 282个因子做了单因子策略研究和多个维度上的绩效分析，并发掘了在短、中、长周期上多个夏普比率超过1.5 、年化收益超过 30% 的因子。. 本篇报告也对AI和传统方法的效果做了对比