影响期权价格的因素 - 知乎 - 知乎专栏 影响期权价格的因素影响期权价格的六大基本因素主要有：标的物价格；执行价格；标的物价格波动率；距到期日前剩余时间；无风险利率；标的物的股息率1.标的物价格：当期权为平值期权时，行权价与标的物市场价格相等… 鲨鱼鳍期权定价、风险对冲和理财产品 - gfedu.cn 考虑某无股息股票上9个月期限的向上敲出看涨期权，股票价格为50，执行价格也为50，障碍水平为60。假设f(S,t)是当股票价格为S，时间为t的期权价格。我们可以利用(S,t)空间的边界来复制期权组合。我们知道向上敲出看涨期权价值在边界上的表达式如下： 股票期权常见问题及实施方案 - MBA智库文档 股票期权常见问题及实施方案.doc. Beagle_21 | . (1人评价) | 2次下载 | 总 137 页 |
期货与期权市场导论（第七版）在淘书网特价销售，作者：约翰·c·赫尔 著，郭宁，汪涛，韩瑾 译，中国人民大学出版社 出版，欢迎购买《期货与期权市场导论（第七版）》，淘书网特价好书，超低折扣天天抢 劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。 股息：股票持有者凭股票从股份公司取得的收入是股息。股息的发配取决于公司的股息政策，如果公司不发派股息，股东没有获得股息的权利。 适用股票涵盖恒生指数及恒生国企指数成份股。 1973年，全球第一个规范化的股票期权交易场所——芝加哥期权 （1）数量：股票期权： 1,144.53 万份；限制性股票，首次授予 2,375.47 万份，预留480万； （2）价格：假设授予日价格：10.07；股票期权行权价10.07元；限制性股票行权价5.04；
套期保值看涨期权策略：股票指数涵盖的看涨期权策略有哪些动态，投资者可以采取哪些措施来提升其业绩？期权资讯网将股票指数涵盖的看涨期权战略回归分为三个风险溢价：（1）长 劳伦斯 g. 麦克米伦，全球最出色的期权投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期权投资策略》，是关于股票和指数期权策略的最知名的畅销书。 金融期货与期权丛书：期权投资策略（原书第5版）是由劳伦斯 g.麦克米伦[著]的一部优秀作品。百度会学致力于服务学习者，解决学习者面临的三大痛点。 (三)看跌期权定价公式的推导 B-S模型是看涨期权的定价公式，根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险
期权与期货市场基本原理(英文版第6版高等学校经济管理英文版教 … 他的《期权与期货市场基本原理》一书针对金融衍生品的产品和市场，内容涵盖广泛，讲解深入浅出，同时配有生动的业界事例以及重大金融损失与教训的总结。 9.5 提前行使期权：无股息股票的看涨期权 9.6 提前行使期权：无股息股票的看跌期权
金融衍生工具的主要功能有哪些_百度知道