说到股票波动率，在之前的文章中，小编有为大家介绍过关于股票波动率的相关内容，相信很多的小伙伴都还有印象，下面小编就来为大家介绍一下关于股票波动率指标的内容。 vix又称为"恐惧指数"，衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。 波动率指数激升 推动美国期权对冲活动热烈升温 整体波动率指数期权交易量触及360万口，约为日均交易量的三倍。 驻纽约股票和衍生品策略 美国股市最近飞流直下，哪些股票更抗跌？ 分析师指出，低波动率的股票明显具备抗跌性。 自2月19日创出历史收盘新高至3月17日，标普500指数（包含股息再投资）累计下跌25.28%，这是2008年全球金融危机以来波动性最大的时期。 美国大盘股的波动率超过新兴市场股票，这种情况并不常见。事实上，这是有史以来第四次，前三次发生在2月份波动率蹿升的时候。 衡量发展中国家股票波动的Cboe新兴市场 ETF 波动率指数自2011年以来平均水平为23.3，VIX指数同期为16.2。伴随围绕美国经济增长和 2、vix波动率指数衍生品给市场提供了众多对冲工具。 vix波动率指数受到投资者追棒的另一个原因在于其各类衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。研究显示，从2001年至2013年的12年间，vix波动率指数和股票指数的相关系数为-59.0%。
一、什么是恐慌指数（美股波动率指数）vix？ vix指数(芝加哥期权权交易所波动率指数)，又称市场恐慌性指数，用以反映 s&p 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来风险，因此也有人称作恐慌指数。. 比如，假设 vix 指数为 15，表示预期的年波动率为 15% 历史波动率等于标的（如股票、etf）或相同到期月期货（如商品期货）收盘价的对数收益率序列，求标准差再乘以252（美国市场一年交易日天数）的平方根。样本中，历史波动率计算时，美国市场一年的交易日天数采用了242天。发送的美国期权数据，隐含波动率 摩根大通：美国疫情初露曙光 股市波动率有望下降 标普500指数二季度将在2100点附近获得支撑，上档压力区在2,750-2,850点。 增速放缓，可能有
2018年12月22日 在人们的印象中，新兴市场股票始终要比美国股票波动率更高，但眼下情况已发生 颠倒！美股波动率指数VIX在12月第一周上涨29%，上周又 2020年3月6日 美国十年国期债收益率首次跌破1%，创历史最低；美元指数也在逼近100大关时停下 脚步，连续大跌。 美股连续大幅波动背后的深层次原因是什么？ 2020年4月5日 恐慌指数之称的Cboe波动率指数的变动是同方向的。 在市场抛售潮下，VIX攀升至 2008年以来最高水准，摩根大通全球固定收益及美国股票技术 2020年3月7日 近日来，在新冠病毒的全球性蔓延态势之下，海外市场波动加剧，其中美股出现了 一些较为极端的交易数据：上周标普500指数下跌11.49%，纳斯达克
当然，在衍生品的大家族中，波动率指数衍生品是较为年轻的品种，但它的发展速度很快。2004年，美国cboe才推出全球首个波动率指数衍生品——s&p500波动率指数期货。此后，这种全新的金融产品在全球范围得到蓬勃发展，不仅成交量持续攀升，交易品种也不断丰富。 在股指期权上市后，编制波动率指数并推出相应的波动率指数衍生产品已经成为许多成熟市场和新兴市场所选择的产品发展路径。鉴于此，我们对vix指数期货和期权推出对相应股票市场的影响展开了分析和研究。 关 键 词：vix指数 美国股票市场. 用以反映 s&p 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度。 vix 指数超过 40时，表示市场对未来的非理性恐慌。 vix 指数低于 15时，表示市场出现非理性繁荣。
美国大盘股的波动率超过新兴市场股票，这种情况并不常见。 事实上，这是有史以来第四次，前三次发生在2月份波动率蹿升的时候。 衡量发展中国家股票波动的Cboe新兴市场ETF波动率指数自2011年以来平均水平为23.3，VIX指数同期为16.2。