2 hours ago · 综合媒体报道，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数周四均录得3月中旬以来最大单日跌幅，跌幅至少为5.3%。周四的下跌令各主要股指录得3 相比etf，es期货在几乎每一个交易情况下都提供更具有成本效率的方式管理标准普尔500风险敞口. 相比标普500etf，交易es期货无需管理费; 相比etf，资金充分的机构投资者交易es可以节省8.9-13.3个基点; 在一天的持有期间*，日交易者相对etf利用es期货，可以节省80-119美元 标准普尔500指数期货及期货期权 e-迷你及标准规模合约 高效轻松地管理美国股市风险敞口 标准规模及e- 迷你标普500期货几乎每天24 小时为全球市 场参与者提供了管理美国股市主要公司风险敞口的高资本 效率方式。从屏幕上及交易大厅里的活跃流动资金池中加 E-mini标准普尔500 ESG指数期货将以现金结算，并将遵守芝加哥商品交易所的规章制度。 标准普尔500 ESG指数是一个基础广泛的、以市值为权重的指数 标准普尔 500 指数覆盖的所有公 司 , 都 是在美 国主 要交易 所, 如 纽约 证券交 易所、 Nasdaq 交易的上市公司。与道琼斯指数相比 , 标准 普尔 500 指数包含的公司更多, 因此风险更为分散, 能够反映更广泛的市场变化。
标准普尔100指数专题，提供标准普尔100指数实时行情，今日最新指数，走势图表，及标准普尔100指数的专业技术分析，历史数据，最新消息和预测。 标准普尔500指数的概述. 标普500指数的成份股标准普尔公司(Standard & Poor's)将其列为美国股市当前状况的"最佳单项指标"。该指数包括500家公司，它们来自经济的各个领域，股票在纽约证券交易所或纳斯达克上市。 每周期权交易时间为上周结算后一小时开始，到本周结算前一分钟为止。黄金每周期权报价时间为10.30-18.30（伦敦时间），原油每周期权可交易时间为10.30-19.30（伦敦时间）。 3. 买入每周期权的保证金收取标准为开仓价位(或期权金)，乘以合同价值(每点金额)。
美股多空ETF汇总 - 知乎 - 知乎专栏 VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 芝商所将推出E-MINI 标普500ESG指数期货 标准普尔500 ESG指数是一个基础广泛的、以市值为权重的指数，旨在衡量符合可持续性标准的证券表现，同时保持与标准普尔500指数类似的整体行业权重。 该新合约将丰富芝加哥商品交易所集团现有的一系列股指期货和期权合约，包括其现有的E-mini标准普尔500 CBOE将推中国指数期货、期权 - china.com.cn CBOE中国指数期货的代号为CX，交易时间为芝加哥时间每天上午8:30至下午3:15，交易平台为CBOEdirect电子交易平台，合约标准为每点100美元，即如果目前 标准普尔500指数E-MINI期货上涨0.6%_外汇动态报道_汇通 …
2011 年，股指期权共交易 6063 万张， E-Mini 标普 500 股指期权交易 3613 张，占 59.6% ；标准普尔 500 股指期权交易 1172 张，占 19.3% 。 1995-2011 美国各交易所股指期权历史交易量 . 欧洲指数期权市场 【美股是否已触底成功？别做梦了】2020年的美国股市一开局就来了个惊天动地。3月份在经历了最初的大幅抛售后，标准普尔500指数当月升幅高达12.8% s&p500指数是标准普尔500指数的简称，是根据在纽约证券交易所或纳斯达克上市的500强公司的市值计算得出的美国股市指数。标准普尔总部位于纽约市，可追溯至1860年，在23个国家设有办事处，并维持标普500指数。 500指数期货与期权 标准及电子小型合约 具有高度流动性的基准合约，使您能够表达对美国大型股市 场的看法或管理美国大型股市场的风险 500指数的基准合约 遍布全球的交易商均使用标普 500 指数期货及期货期权，以管理美国股市的风险及把 握大型股市场的机会。 显示的交易代码仅作演示计，不旨在构成任何推荐。 在线交易股票、期权、期货、外汇、外国证券和固定收益产品可能存在巨大损失风险。 期权交易涉及风险，并非适合所有投资者。更多信息，请阅读"标准期权的特征和风险"。 股票指数期权,股票指数期权是在股票指数期货合约的基础上产生的。期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间或该时间之前，以某种价格水平，即股指水平买进或卖出某种股票指数合约的选择权。第一份普通股指期权合约于1983年3月在芝加哥期权交易所出现。
综合媒体报道，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数周四均录得3月中旬以来最大单日跌幅，跌幅至少为5.3%。周四的下跌令各主要股指录得3 2001-2005年全球期货与期权成交量 单位：手 金融与非金融期货（期权）交易量对比 单位：百万手 2005 2004 增长量 增长百分比% 金融期货 和期权 9139.14 8152.69 986.46 12.10% 非金融 期货 和期权 760.64 712.02 48.61 6.83% 9899.78 8864.71 1035.07 11.68% 金融与非金融期货（期权）交易量 fx168财经报社(香港)讯 周五(6月12日)欧市盘中，全球股市全线反弹，欧洲股市低开高走，主要股指涨幅都超过1%；美国股指期货同样反弹，此前美国许多州出现冠状病毒病例，导致前一天股价暴跌。美股三大股指周四录得3月中旬以来最大单日跌幅。 CME集团总共交易16种股票指数期权合约，其中CME交易14种，CBOT交易两种，交易量同样主要集中在CME的两个品种上：E-Mini标准普尔500股指期权和标准普尔500股指期权。2011年，股指期权共交易6063万张，E-Mini标普500股指期权交易3613张，占59.6%；标准普尔500股指期权交易 股指期权从无到有的历程 场内期权的交易历史可以追索到1973年，当第一笔期权交易在美国诞生的时候，没有人知道期权这种创新的衍生工具会怎么样？ 当年为了交易的简洁，期权挂牌的前3年，交易所仅仅挂牌看涨期权，直到1976年交易所才挂牌看跌期权，经过多年的发展期权终于让期权市场变得 在当天，标准普尔 500 指数下降了 20% ，芝加哥商业交易所两月到期的标准普尔 500 指数期货下跌了 29% 。在对数正态模型下，这个下降是-27 个标准差事件，其概率为 10-160 。这种极端事件在 1989 年 10 月 13 日再次上演了，当天标准普尔 500 指数再下降 6% ，它为-5 个 一般估算挥发性的方法是: 1)根据期权价格, 用B-S model或者逼近公式, 反向推导出iv ; CBOE推出的^VIX指数就是用这个原理来逼近标准普尔500指数的iv. 2)根据历史股价, 计算historical volatility, 比如过去10天daily return的standard deviation. 另外, 也有一个realized volatility, 它其实就是用一天之内的intraday的价格算出来的