2016年3月26日，中国量化投资学会、中国证券投资基金年鉴、中国人民大学共同举办的"金麟2016第三届量化投资与对冲基金年会"在中国人民大学召开。年会主题为"金融技术的创新与机遇"，共同研讨量化投资与对冲基金行业2016的发展新趋势，共创未来新时代。 鄂浩坤 贠晓哲 闫鹏君摘要：文章通过对国内外学者研究量化策略的整理，分析了量化策略在我国a股市场中的应用，同时分析了传统的投资与量化投资策略的区别，探讨了量化策略在我国a股市场的机遇与挑战。最后结合我国实际情况，提出量化策略在a股市场中的改进与建议。 那么我对量化交易核心的理解可以用一段话概括，"不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变地一直赚钱，因为市场在变化，信息在变化，我们不是机器的奴隶，只有通过不断学习，持续不断的更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让你的交易系统跟上 零点财经网-量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。
搜索不同股票之间的关系非常有用 - 它们齐头并进还是总是方向相反？ 通过TradingView，您可以在同一图表上看到不同的股票，即使一个交易100美元，而另一个只是细价股。 了解如何在TradingView上的单个图表上添加多个品种代码。 （作者：中证期货夏道萌）近几年来，高频交易(high frequency trading)在全球金融市场得到了迅速发展。由于数据来源和统计口径问题，对高频交易的市场规模有不同估计，但这些数据都显示了其迅速发展的趋势。2009年，美国证监会的资料表明，美国证券 算法交易起源于上世纪中叶的配对交易。历史上最早使用算法交易的例子可以追溯到1949年。对冲基金之父阿尔弗雷德·琼斯，利用空对多3：7的比例进行配对交易，在1955年到1964年间，综合回报率高达28%。到了上世纪60年代早期，投资者开始利 量化交易 · 在期货投资中的运用实盘高频量化策略解密丨会议纪要 菁英汇·金融咖啡屋第30期线下交易沙龙——《为你解密量化交易在期货投资中的运用及实盘高频量化策略》罗颜中量网联合创始人兼研究院院长中量网：隶属中量宝（北京）科技有限公司，成立于2012年，属于技术驱动型产品公司
如果交易量较大，在交易执行过程中，可以采用算法交易，通过 vwap 或 twap 模型将交易分拆以降低交易成本。 风险管理主要是针对投资产品的市场及组合进行风险控制，可以通过风险价值模型进行测算及度量，实时判断当前投资的风险程度，当投资组合出现亏损 现在我们认识到，就像跑马只在特定赛道或天气下表现最佳，高尔夫选手在特定高尔夫球场上表现较佳，网球选手在特定赛场上表现较佳，不同公司在特定商业环境下表现较佳一样，各种类型的金融和期货市场交易或投资策略将在特定市场条件下表现较佳。 易，但在程序化交易的监管上发展相对滞后，长期以来证券市场一 直缺乏统一的定义和明确的量化认定标准。2015年，证监会发布《证 券期货市场程序化交易管理办法（征求意见稿）》，沪深交易所同步 作者：安德鲁·科尔斯,大卫·霍金斯出版社：华中科技大学出版社格式: AZW3, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, TXTMIDAS技术分析：当今市场交易投资的一种VWAP方法试读：致 谢首先要感谢彭博资讯社的斯蒂芬·艾萨克斯（StephenIsaacs)，是他建议把本书最初的范围进行合理的扩展。接下来要感谢约翰·威利公司的团队 该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格(vwap)、时间加权平均价格(twap)等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。
期权做市商策略综述与制度建议 - shfe.com.cn 期权做市商策略综述与制度建议. 发布日期：2016-07-04. 期权做市商策略综述与制度建议 . 来源： 期货日报 作者： 陈峥. 期权市场合约数量巨大，且很多合约长期处于深度价内或价外, 势必导致流动性的匮乏。 世界上大部分期权交易所推出了相应的做市商制度，以增加市场的流动性。 一个量化交易策略师的自白_rede-CSDN博客_量化交易策略 转一个量化交易策略师的自白 我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主，每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时，部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上，基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过，从实际运用的角度来看，不同的技术分析方法，指标类切线类
该策略的的核心是减少滑价（目标价与实际成交均价的差）。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格（vwap）、时间加权平均价格（twap）等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。 股票实战家(www.vszj.net)提示：您正在查询的是：MIDAS技术分析 当今市场 交易 投资的一种VWAP方法 高清 PDF 【作 者】（英）安德鲁·科尔斯，（美）大卫·霍金斯 【形态项】 464 【出版项】 武汉：华中科技大学出版社 , 2016.11. 内容提要: 本书阐述了如何巧妙地利用MIDAS算法构造新型指标和曲线，以便应用 量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易，在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。 算法交易在沪深300指数组合中的具体应用:本报告采用历史高频数据,以沪深300成分股为样本,对以跟踪市场vwap为目标的twap和vwap策略以及以战胜市场vwap 今天讨论 量化投资中 数学，it，金融 三大重头中的 数学+金融；今天不谈it是因为看到公安部2015年11月侦破伊世顿国际贸易有限公司通过高频交易操纵股指期货的案件。高频交易的交易周期以毫秒为单位，高频周转申报产生的海量数据，并通过计算机的精准控制实现微量波动套利模式在大量产品 PPT中有一个错误：第一笔交易实录的那一页中，抵抗线的价格应该是22145，不是22045! 日本期货日经225mini期货上运用日内交易策略 并附日内交易的